投資組合相關係數

【圖5-5】 投資組合的風險與報酬：相關係數= +1. 22 相關係數為+1時之投資組合報酬率標準差. 若一投資人擇有二種股票：A股票的預期報酬率為15%，B股票. 為20%，標準差分別 ...

經濟意涵： 資產或投資組合報酬率變動，與市場報酬率變動的敏感度。若β=2 當市場報酬率變動1%時，資產或投資組合報酬率將同向變動2%。 ... ρAB：AB兩資產的相關係數投資組合 ...

2023年3月19日 — 上述公式的意思是：投資組合的標準差等於每個資產的權重乘上該資產的標準差，再加上每個資產與其他資產之間的相關係數乘上各自標準差乘上各自權重的乘積的 ...

只要組合內個別資產間的相關係數小於+1，即能分散風險；且相關係數的數值愈小，風險分散的效果愈好。 若組合內個別資產間的相關係數能達到-1（完全負相關），基金投資組合 ...

相關係數越高，分散的效果越差； 相關係數越低、甚至是負的，分散的效果越好。 當相關係數＝1時，投資組合標準差是個別資產標準差的加權平均，無風險分散效果。當相關係數 ...

假設一個投資組合有股票A、B，持有比重各為25%、75%，標準差分別為0.2、0.081，股票A、B的相關係數為-0.617。請問此投資組合的變異數與標準差為多少？ 多角化投資(2). 投資 ...

定義相關係數(CC)在統計中用於衡量兩組數據之間的相關性。在交易世界中，數據集可以是股票、etf或任何其他金融工具。簡而言之，兩種金融商品之間的相關性就是它們之間 ...

相關係數愈大（小），投資組合風險分散效果愈差（佳）。 標準差愈大（小 ... 投資組合β係數：β 係數愈大，表示個別證券報酬率愈容易受到市. 場報酬率影響，其 ...

2021年4月16日 — 相關係數（Correlation Coefficient）是一種統計數據。 在金融或投資中，可以用來衡量兩種證券相對於彼此的移動程度。 相關係數的值介於-1.0 ...